中国证券监督管理委员会公告〔2010〕5 号

　 为进一步提高证券投资基金（以下简称基金）信息披露质量，推进基金信息披露XBRL（eXtensible Business Reporting Language，可扩展商业报告语言）应用工作，我会制定了《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》（以下简称《基金年度报告和半年度报告XBRL模板》），现予公告，自2010年2月9日起施行，请各基金管理公司和托管银行遵照执行。
　 《基金年度报告和半年度报告XBRL模板》发布之后，基金管理公司须在对外公开披露基金年度报告和基金半年度报告中以及向我会报备基金年度报告和基金半年度报告XBRL文档中应用。基金管理公司应在《证券投资基金信息披露管理办法》等法规规定的时限内，向我会电子数据报送平台（data.csrc.gov.cn）的“基金XBRL信息接收系统”和“基金监管业务信息系统报送平台”，分别报备基金年度报告、半年度报告的XBRL文档和PDF电子文档。公司报备的上述信息披露文件，将通过我会基金信息披露网站（fund.csrc.gov.cn）对外展示，各公司应确保报备信息的及时、真实、准确和完整，各托管银行应确保复核信息的真实、准确和完整。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国证券监督管理委员会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○一○年二月八日
附件：证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》.doc
证券投资基金信息披露XBRL模板第3号
《年度报告和半年度报告》
目 录
§1 重要提示及目录 4
1.1 重要提示 4
1.2 目录 5
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 6
2.3 基金管理人和基金托管人 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 7
2.5 信息披露方式 7
2.6 其他相关资料 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 8
3.1 主要会计数据和财务指标 8
3.2 基金净值表现 9
3.3 其他指标 10
3.4 过去三年基金的利润分配情况 11
§4 管理人报告 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 11
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 12
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 13
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 13
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13
4.10 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 13
§5 托管人报告 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14
5.3 托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14
§6 审计报告 14
6.1 审计报告基本信息 14
6.2 审计报告的基本内容 14
§7 年度/半年度财务报表 15
7.1资产负债表 15
7.2 利润表 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 17
7.4 报表附注 19
§8 投资组合报告（普通基金） 42
8.1 期末基金资产组合情况 42
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 46
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 46
8.9 投资组合报告附注 46
§9 投资组合报告（QDII基金等） 48
9.1 期末基金资产组合情况 48
9.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 49
9.3 期末按行业分类的权益投资组合 49
9.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 50
9.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 50
9.5 报告期内权益投资组合的重大变动 51
9.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 51
9.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 52
9.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 52
9.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 52
9.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 53
9.11 投资组合报告附注 53
§10 投资组合报告（货币市场基金） 54
10.1 期末基金资产组合情况 54
10.2 债券回购融资情况 55
10.3 基金投资组合平均剩余期限 55
10.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 56
10.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 57
10.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 57
10.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 58
10.8 投资组合报告附注 58
§11 基金份额持有人信息 59
11.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 59
11.2 期末上市基金前十名持有人 59
11.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 60
§12 开放式基金份额变动 60
§13 重大事件揭示 61
13.1 基金份额持有人大会决议 61
13.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 61
13.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 61
13.4 基金投资策略的改变 61
13.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 61
13.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 61
13.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 62
13.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 62
13.9 其他重大事件 63
§14 影响投资者决策的其他重要信息 63
§15 备查文件目录 63
XXXX证券投资基金XXXX年年度报告/半年度报告
（0002）
XXXX年XX月XX日
（2024）
基金管理人：（0186）
基金托管人：（0213）
送出日期：XXXX年XX月XX日（0003）
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
（0004）
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告/半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。如有董事对年度报告/半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，基金管理人应声明，××董事对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证/存有异议，理由是：…，请投资者特别关注。 基金托管人__根据本基金合同规定，于_年_月_日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告/半年度报告摘要摘自年度报告/半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告/半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 如果执行审计的会计师事务所对基金财务会计报告出具了非标准审计报告，应增加以下陈述：××会计师事务所为基金财务出具了带强调事项段的无保留意见（或保留意见、无法表示意见、否定意见）的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自_年_月_日（2023）起至_月_日（2024）止。
1.2 目录
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 （0009）
基金简称 （0011）
基金主代码 （0012）
交易代码 （0014）/（0015）
基金运作方式 （0017）
基金合同生效日 （0018）
基金管理人 （0186）
基金托管人 （0213）
报告期末基金份额总额 （1702）
基金合同存续期 （0023）
基金份额上市的证券交易所（若有） （0120）
上市日期（若有） （0121）
下属分级基金的基金简称 （0011） （0011） （0011）
下属分级基金的交易代码 （0012）/ （0014）/ （0015） （0012）/ （0014）/ （0015） （0012）/ （0014）/ （0015）
报告期末下属分级基金的份额总额 （1702） （1702） （1702）
注：（1752）
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 （2607）
基金主代码 （2608）
基金运作方式 （2609）
基金合同生效日 （2610）
基金份额上市的证券交易所 （2611）
上市日期 （2612）
基金管理人名称 （2613）
基金托管人名称 （2614）
注：（2576）
2.2 基金产品说明
投资目标 （0035）
投资策略 （0041）
业绩比较基准（若有） （0062）
风险收益特征（若有） （0063）
下属分级基金的风险收益特征 （0063） （0063） （0063）
注：（2014）
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 （2616）
投资策略 （2617）
业绩比较基准 （2618）
风险收益特征 （2619）
注：（2577）
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 （0186） （0213）
信息披露负责人 姓名 （0193） （0220）
联系电话 （0194） （0221）
电子邮箱 （0205） （0223）
客户服务电话 （1729） （2025）
传真 （0195） （0222）
注册地址 （0187） （0215）
办公地址 （0188） （0216）
邮政编码 （0190） （0217）
法定代表人 （0192） （0219）
注：（1761）
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称 英文 （0242） （0254）
中文 （0241） （0253）
注册地址 （0243） （0255）
办公地址 （0244） （0256）
邮政编码 （2026） （2027）
注：（1762）
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 （0427）
登载基金年度报告/半年度报告正文的管理人互联网网址 （0428）
基金年度报告/半年度报告备置地点 （0429）
注：（1764）
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 （0294） （0310）
注册登记机构 （0295） （0311）
基金保证人 （0264） （2873）
……（2875） （2876） （2877）
注：（2271）
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
 单位：
3.1.1 期间数据和指标 ××××年 ××××年 ××××年
本期已实现收益 （0498） （0498） （0498）
本期利润 （0497） （0497） （0497）
加权平均基金份额本期利润 （0500） （0500） （0500）
本期加权平均净值利润率 （0512） （0512） （0512）
本期基金份额净值增长率 （0513） （0513） （0513）
本期净值收益率 （0509） （0509） （0509）
3.1.2 期末数据和指标 ××××年末 ××××年末 ××××年末
期末可供分配利润 （0502） （0502） （0502）
期末可供分配基金份额利润 （0504） （0504） （0504）
期末基金资产净值 （0505） （0505） （0505）
期末基金份额净值 （0506） （0506） （0506）
3.1.3 累计期末指标 ××××年末 ××××年末 ××××年末
基金份额累计净值增长率 （0514） （0514） （0514）
累计净值收益率 （0510） （0510） （0510）
注：（0515）
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
（0518） （0519）/（1736） （0520）/（1737） （0521） （0522） （0523）/（1738） （0524）/（1739）
过去一个月
过去三个月
过去六个月
过去一年
过去三年
过去五年
自基金合同生效起至今
注：（0525）
3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（0527）（0529）（0532）/（0527）（0531）（0532）
注：（0533）（0534）
3.2.3 过去五年/自基金合同生效/自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
非货币市场基金（0536）（0537）（0538）/货币市场基金（0536）（2120）（0538）
注：（0539）（0540）
3.3 其他指标
单位：
其他指标 报告期（年 月 日-年 月 日） （2023）（2024）
（0548） （2627）
1.
2.
……
其他指标 报告期末（年 月 日） (2024)
（0548） （0549）
1.
2.
……
注：（0550）
3.4 过去三年基金的利润分配情况
3.4.1 过去三年基金的利润分配情况
单位：
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注
××××年 （0544） （2272） （2273） （2274） （0545）
××××年
××××年
合计 （2276） （2277） （2278） （2279） （2280）
注: （0546）
3.4.2 过去三年基金的利润分配情况
单位：
年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注
××××年 （2545） （2578） （2579） （2274） （0545）
××××年
××××年
合计 （2547） （2580） （2581） （2279） （2280）
注: （0546）
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
（1765）
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
（0556） （0558） （0559） （0560） （0561） （0562）
注：（0563）
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
（0565） （0566） （0567） （0568）
注: （1740）
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
（0579）
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
（0570）
4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
（0576）（0577）
4.4.3 异常交易行为的专项说明
（0578）
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
（2550）
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
（2549）
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
（0581）
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
（0582）
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
（1766）
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（2028）
4.10 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
（2029）
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
（1767）
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
（1768）
5.3 托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
（1769）
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 （2553）
审计意见类型 （2554）
审计报告编号 （2555）
注：（2556）
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 （2559）
引言段 （2376）
管理层对财务报表的责任段 （2377）
注册会计师的责任段 （2378）
审计意见段 （2379）
注册会计师的姓名 （2381） （2381）
会计师事务所的名称 （0294）
会计师事务所的地址 （0295）
审计报告日期 （2384）
注：（2385）
§7 年度/半年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：××证券投资基金（0009）
报告截止日：___年___月___日（2024）
单位：
资 产 附注号 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
资 产： （0588） （0588）
银行存款 （0589） （0589）
结算备付金 （0590） （0590）
存出保证金 （0591） （0591）
交易性金融资产 （0592） （0592）
其中：股票投资 （0593） （0593）
基金投资 （1059） （1059）
债券投资 （0594） （0594）
资产支持证券投资 （0595） （0595）
衍生金融资产 （0596） （0596）
买入返售金融资产 （0597） （0597）
应收证券清算款 （0598） （0598）
应收利息 （0599） （0599）
应收股利 （0600） （0600）
应收申购款 （0601） （0601）
递延所得税资产 （2031） （2031）
其他资产 （0602） （0602）
资产总计 （0603） （0603）
负债和所有者权益 附注号 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
负 债： （0604） （0604）
短期借款 （0605） （0605）
交易性金融负债 （0606） （0606）
衍生金融负债 （0607） （0607）
卖出回购金融资产款 （0608） （0608）
应付证券清算款 （0609） （0609）
应付赎回款 （0610） （0610）
应付管理人报酬 （0611） （0611）
应付托管费 （0612） （0612）
应付销售服务费 （0613） （0613）
应付交易费用 （0614） （0614）
应交税费 （0615） （0615）
应付利息 （0616） （0616）
应付利润 （0617） （0617）
递延所得税负债 （2032） （2032）
其他负债 （0618） （0618）
负债合计 （0619） （0619）
所有者权益： （0620） （0620）
实收基金 （0621） （0621）
未分配利润 （0622） （0622）
所有者权益合计 （0623） （0623）
负债和所有者权益总计 （0624） （0624）
注：报告截止日___年___月___日，基金份额净值_______元，基金份额总额___ 份。（0625）
7.2 利润表
会计主体：××证券投资基金（0009）
本报告期：___年___月___日（2023）至___年___月___日（2024）
单位：
项 目 附注号 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
一、收入 （2018） （2018）
1.利息收入 （0629） （0629）
其中：存款利息收入 （0630） （0630）
债券利息收入 （0631） （0631）
资产支持证券利息收入 （0632） （0632）
买入返售金融资产收入 （0633） （0633）
其他利息收入 （2282） （2282）
2.投资收益（损失以“-”填列） （0634） （0634）
其中：股票投资收益 （0635） （0635）
基金投资收益 （1770） （1770）
债券投资收益 （0636） （0636）
资产支持证券投资收益 （0637） （0637）
衍生工具收益 （0638） （0638）
股利收益 （0639） （0639）
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） （0640） （0640）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） （1772） （1772）
5.其他收入（损失以“-”号填列） （0641） （0641）
减：二、费用 （2019） （2019）
1．管理人报酬 （0643） （0643）
2．托管费 （0644） （0644）
3．销售服务费 （0645） （0645）
4．交易费用 （0646） （0646）
5．利息支出 （0647） （0647）
其中：卖出回购金融资产支出 （0648） （0648）
6．其他费用 （0649） （0649）
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） （0650） （0650）
减：所得税费用 （2033） （2033）
四、净利润（净亏损以“-”号填列） （2034） （2034）
注：（0651）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：××证券投资基金（0009）
本报告期：___年___月___日（2023）至___年___月___日（2024）
单位：
项目 本期 _年_月_日至_年_月_日
实收基金 未分配 利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） （0654） （0655） （0656）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） （0657） （0658） （0659）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） （0660） （0661） （0662）
其中：1.基金申购款 （0663） （0664） （0665）
2.基金赎回款 （0666） （0667） （0668）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） （0669） （0670） （0671）
五、期末所有者权益（基金净值） （0654） （0655） （0656）
项目 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
实收基金 未分配 利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） （0654） （0655） （0656）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） （0657） （0658） （0659）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） （0660） （0661） （0662）
其中：1.基金申购款 （0663） （0664） （0665）
2.基金赎回款 （0666） （0667） （0668）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） （0669） （0670） （0671）
五、期末所有者权益（基金净值） （0654） （0655） （0656）
注：（0672）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告……（2387）（2388）财务报表由下列负责人签署：
--------- --------- --------
基金管理公司负责人（2389） 主管会计工作负责人（2390） 会计机构负责人（2391）
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
（0674）
7.4.2 会计报表的编制基础
（0675）
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
（0676）
7.4.4 重要会计政策和会计估计
（0679）
7.4.4.1 会计年度
（0680）
7.4.4.2 记账本位币
（0681）
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
（2035）
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
（2036）
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
（0685）
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
（2037）
7.4.4.7 实收基金
（0690）
7.4.4.8 损益平准金
（0691）
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
（0688）
7.4.4.10 费用的确认和计量
（0689）
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（0692）
7.4.4.12 外币交易
（2123）
7.4.4.13 分部报告
（1027）
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
（2144）
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
（2039）
7.4.5.2 会计估计变更的说明
（2040）
7.4.5.3 差错更正的说明
（0695）
7.4.6 税项
（0696）
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：
项目 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
活期存款 （2043） （2043）
定期存款 （2044） （2044）
其中：存款期限1-3个月 （2392） （2392）
……（2336） （2337） （2337）
其他存款 （2045） （2045）
合计 （0589） （0589）
注: （0701）
7.4.7.2.1 交易性金融资产
单位：
项目 本期末 _年_月_日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 （1774） （1775） （1776）
债券 交易所市场 （1777） （1778） （1779）
银行间市场 （1780） （1781） （1782）
……（2583） （2584） （2585） （2586）
合计 （1783） （1784） （1785）
资产支持证券 （1786） （1787） （1788）
基金 （1789） （1790） （1791）
其他 （1792） （1793） （1794）
合计 （1795） （1796） （1797）
项目 上年度末 _年_月_日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 （1774） （1775） （1776）
债券 交易所市场 （1777） （1778） （1779）
银行间市场 （1780） （1781） （1782）
……（2583） （2584） （2585） （2586）
合计 （1783） （1784） （1785）
资产支持证券 （1786） （1787） （1788）
基金 （1789） （1790） （1791）
其他 （1792） （1793） （1794）
合计 （1795） （1796） （1797）
注: （0715）
7.4.7.2.2 交易性金融资产
单位：
项目 本期末 _年_月_日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券 交易所市场 （2323） （2324） （2325） （2326）
银行间市场 （2327） （2328） （2329） （2330）
……（2583） （2587） （2588） （2589） （2590）
合计 （2331） （2332） （2333） （2334）
项目 上年度末 _年_月_日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券 交易所市场 （2323） （2324） （2325） （2326）
银行间市场 （2327） （2328） （2329） （2330）
……（2583） （2587） （2588） （2589） （2590）
合计 （2331） （2332） （2333） （2334）
注: （0715）
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：
项目 本期末 _年_月_日
合同/名义 金额 公允价值 备注
资产 负债
利率衍生工具 （1800） （1801） （1802） （2056）
（工具1）
……（1804） （1805） （1806） （1807） （2057）
货币衍生工具 （1809） （1810） （1811） （2058）
（工具1）
……（1813） （1814） （1815） （1816） （2059）
权益衍生工具 （1818） （1819） （1820） （2060）
（工具1）
……（1822） （1823） （1824） （1825） （2061）
其他衍生工具 （1826） （1827） （1828） （2062）
合计 （1829） （1830） （1831） （2063）
项目 上年度末 _年_月_日
合同/名义 金额 公允价值 备注
资产 负债
利率衍生工具 （1800） （1801） （1802） （2056）
（工具1）
……（1804） （1805） （1806） （1807） （2057）
货币衍生工具 （1809） （1810） （1811） （2058）
（工具1）
……（1813） （1814） （1815） （1816） （2059）
权益衍生工具 （1818） （1819） （1820） （2060）
（工具1）
……（1822） （1823） （1824） （1825） （2061）
其他衍生工具 （1826） （1827） （1828） （2062）
合计 （1829） （1830） （1831） （2063）
注: （1832）
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：
项目 本期末 _年_月_日
账面余额 其中；买断式逆回购
……（1835） （1836） （1837）
合计 （1838） （1839）
项目 上年度末 _年_月_日
账面余额 其中；买断式逆回购
……（1835） （1836） （1837）
合计 （1838） （1839）
注: （1840）
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
金额单位：
项目 本期末 _年_月_日
债券代码 债券名称 约定 返售日 估值单价 数量（张） 估值 总额 其中：已出售 或再质押总额
……（2067） （2068） （2069） （2070） （2071） （2072） （2073） （2074）
合计 （2076） （2077） （2078）
项目 上年度末 _年_月_日
债券代码 债券名称 约定 返售日 估值单价 数量（张） 估值 总额 其中：已出售 或再质押总额
……（2067） （2068） （2069） （2070） （2071） （2072） （2073） （2074）
合计 （2076） （2077） （2078）
注: （2079）
7.4.7.5 应收利息
单位：
项目 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
应收活期存款利息 （2081） （2081）
应收定期存款利息 （2082） （2082）
应收其他存款利息 （2149） （2149）
应收结算备付金利息 （1843） （1843）
应收债券利息 （1844） （1844）
应收买入返售证券利息 （1845） （1845）
应收申购款利息 （1846） （1846）
其他 （1847） （1847）
合计 （0599） （0599）
注: （0725）
7.4.7.6 其他资产
单位：
项目 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
其他应收款 （1603） （1603）
待摊费用 （1604） （1604）
……（0767） （0768） （0768）
合计 （0602） （0602）
注: （0769）
7.4.7.7 应付交易费用
单位：
项目 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
交易所市场应付交易费用 （1849） （1849）
银行间市场应付交易费用 （1850） （1850）
……（0727） （0728） （0728）
合计 （0614） （0614）
注: （0729）
7.4.7.8 其他负债
单位：
项目 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
应付券商交易单元保证金 （1852） （1852）
应付赎回费 （1853） （1853）
……（0739） （0740） （0740）
合计 （0618） （0618）
注: （0741）
7.4.7.9.1 实收基金
金额单位：
项目 本期 _年_月_日至_年_月_日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 （1855） （1856）
本期申购 （1857） （1858）
本期赎回（以“-”号填列） （1859） （1860）
_年_月_日（2124）基金拆分/份额折算前 （2125） （2126）
基金拆分/份额折算调整 （1861） -
本期申购 （2150） （2151）
本期赎回（以“-”号填列） （2152） （2153）
本期末 （1855） （1856）
注: （0745）
7.4.7.9.2 实收基金
金额单位：
项目 本期 _年_月_日（基金合同生效日）至_年_月_日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 （2432） （2433）
_年_月_日（2124）基金份额折算调整 （2434） （2435）
_年_月_日（2124）未领取红利份额折算调整（若有） （2436） （2437）
_年_月_日（2124）集中申购募集资金本金及利息 （2438） （2439）
_年_月_日（2124）基金拆分和集中申购完成后 （2440） （2441）
本期申购 （2442） （2443）
本期赎回（以“-”号填列） （2444） （2445）
本期末 （2446） （2447）
注: （2448）
7.4.7.10 未分配利润
单位：
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 （2127） （2128） （0622）
本期利润 （2047） （2048） （0658）
本期基金份额交易产生的变动数 （2049） （2050） （0661）
其中：基金申购款 （2051） （2052） （0664）
基金赎回款 （2053） （2054） （0667）
本期已分配利润 （2129） （2130） （2055）
本期末 （2127） （2128） （0622）
注: （0749）
7.4.7.11 存款利息收入
项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
活期存款利息收入 （2284） （2284）
定期存款利息收入 （2285） （2285）
其他存款利息收入 （2286） （2286）
结算备付金利息收入 （2287） （2287）
其他 （2288） （2288）
合计 （0630） （0630）
注: （2289）
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：
项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
股票投资收益--买卖股票差价收入 （2087） （2087）
股票投资收益--赎回差价收入 （2088） （2088）
股票投资收益--申购差价收入 （2591） （2591）
合计 （0635） （0635）
注: （2089）
7.4.7.12.2 股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：
项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
卖出股票成交总额 （1864） （1864）
减：卖出股票成本总额 （1865） （1865）
买卖股票差价收入 （2087） （2087）
注: （2091）
7.4.7.12.3 股票投资收益--赎回差价收入
单位：
项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
赎回基金份额对价总额 （2093） （2093）
减：现金支付赎回款总额 （2094） （2094）
减：赎回股票成本总额 （2095） （2095）
赎回差价收入 （2088） （2088）
注: （2096）
7.4.7.12.4 股票投资收益--申购差价收入
单位：
项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
申购基金份额总额 （2593） （2593）
减：现金支付申购款总额 （2594） （2594）
减：申购股票成本总额 （2595） （2595）
……（2597） （2598） （2598）
申购差价收入 （2591） （2591）
注：（2599）
7.4.7.13 基金投资收益
单位：
项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
卖出/赎回基金成交总额 （2450） （2450）
减：卖出/赎回基金成本总额 （2451） （2451）
基金投资收益 （1770） （1770）
注: （2452）
7.4.7.14 债券投资收益
单位：
项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 （1867） （1867）
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 （1868） （1868）
减：应收利息总额 （1869） （1869）
债券投资收益 （0636） （0636）
注: （0757）
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入
单位：
项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
卖出权证成交总额 （1871） （1871）
减：卖出权证成本总额 （1872） （1872）
买卖权证差价收入 （2098） （2098）
注: （0761）
7.4.7.16 股利收益
单位：
项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
股票投资产生的股利收益 （2105） （2105）
基金投资产生的股利收益 （2106） （2106）
合计 （0639） （0639）
注: （2107）
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：
项目名称 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
1.交易性金融资产 （1875） （1875）
--股票投资 （1876） （1876）
--债券投资 （1877） （1877）
--资产支持证券投资 （1878） （1878）
--基金投资 （1879） （1879）
2.衍生工具 （1880） （1880）
--权证投资 （1881） （1881）
……（0759） （0760） （0760）
3.其他 （1882） （1882）
合计 （0640） （0640）
注: （0765）
7.4.7.18 其他收入
单位：
项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
基金赎回费收入 （1884） （1884）
……（0771） （0772） （0772）
合计 （0641） （0641）
注: （0773）
7.4.7.19 交易费用
单位：
项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
交易所市场交易费用 （1886） （1886）
银行间市场交易费用 （1887） （1887）
……（0775） （0776） （0776）
合计 （0646） （0646）
注: （0777）
7.4.7.20 其他费用
单位：
项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
审计费用 （1889） （1889）
信息披露费 （1890） （1890）
……（0779） （0780） （0780）
合计 （0649） （0649）
注: （0781）
7.4.7.21 分部报告
（1027）
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
（1038）
7.4.8.2 资产负债表日后事项
（1037）
7.4.9 关联方关系
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
（1910）
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
（0795） （0796）
注：（0797）
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
（2344）
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：
关联方名称 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例
（0800） （0801） （0802） （0801） （0802）
注：（1912）
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位：
关联方名称 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例
（1920） （0807） （0808） （0807） （0808）
注：（1921）
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：
关联方名称 本期 _年_月_日至_年_月_日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
（1928） （0809） （0810） （2109） （2110）
关联方名称 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
（1928） （0809） （0810） （2109） （2110）
注:（1929）
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：
项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
当期发生的基金应支付的管理费 （1930） （1930）
其中：支付销售机构的客户维护费 （2878） （2878）
注:（1933）
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：
项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
当期发生的基金应支付的托管费 （1934） （1934）
注:（1937）
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：
获得销售服务费的各关联方名称 本期 _年_月_日至_年_月_日
当期发生的基金应支付的销售服务费
（0011） （0011）…… 合计
××（1938） （1939） （1939） （1939）
××
……
合计 （2112） （2112） （2112）
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
当期发生的基金应支付的销售服务费
（0011） （0011）…… 合计
××（1938） （1939） （1939） （1939）
××
……
合计 （2112） （2112） （2112）
注：（1940）
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：
本期 _年_月_日至_年_月_日
银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
（0818） （0819） （0820） （0821） （0822） （0823） （0824）
上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
（0818） （0819） （0820） （0821） （0822） （0823） （0824）
注: （0825）
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：
项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
基金合同生效日（_年_月_日）（0018）持有的基金份额 （2778） （2778）
期初持有的基金份额 （0839） （0839）
期间申购/买入总份额 （0841） （0841）
期间因拆分变动份额 （0843） （0843）
减：期间赎回/卖出总份额 （0844） （0844）
期末持有的基金份额 （0839） （0839）
期末持有的基金份额 占基金总份额比例 （0840） （0840）
注: （0845）
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：
关联方名称 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例
（0847） （0848） （0849） （0848） （0849）
注: （0850）
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：
关联方 名称 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
（1941） （0827） （0828） （0827） （0828）
注:（0829）
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：
本期 _年_月_日至_年_月_日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位： ） 总金额
（0831） （1942） （0832） （0833） （0834） （0835）
上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位： ） 总金额
（0831） （1942） （0832） （0833） （0834） （0835）
注: （0836）
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
（2602）
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况--非货币市场基金
单位：
序号 权益 登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配合计 备注
（1892） …… （1893） （2837） （场内） （1894） （场外） （1895） （1896） （1897） （1898） （2108）
合计 - - （1900） （1901） （1902） （1903） （2281）
注: （1904）
7.4.11.2 利润分配情况--货币市场基金
单位：
已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注
（2454） （2600） （2601） （2456） （2628）
注: （1909）
7.4.12 期末（_年_月_日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票（2016）
证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位： ） 期末 成本总额 期末估值总额 备注
（0858） （0859） （0860） （0861） （0867） （0862） （0863） （0864） （0865） （0866） （2114）
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券（2017）
证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位： ） 期末 成本总额 期末估值总额 备注
（0858） （0859） （0860） （0861） （0867） （0862） （0863） （0864） （0865） （0866） （2114）
7.4.12.1.3 受限证券类别：……（1943）
证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位： ） 期末 成本总额 期末估值总额 备注
（0858） （0859） （0860） （0861） （0867） （0862） （0863） （0864） （0865） （0866） （2114）
注: （0868）
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
（0870） （0871） （0872） （0873） （0874） （0875） （0876） （0877） （0878） （0879） （2603）
注: （0880）
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末_年_月_日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额XXXXXX元，是以如下债券作为质押：（1945）
金额单位：
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
……（0882） （0883） （0884） （0885） （0886） （0887）
合计 （1947） （1948）
注: （0888）
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末_年_月_日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额XXXX元，于_年_月_日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。（2115）
7.4.13 金融工具风险及管理
（2780）
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
（0890）
7.4.13.2 信用风险
（0891）
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：
短期信用评级 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
A-1 （2459） （2459）
A-1以下 （2460） （2460）
……（2462） （2463） （2463）
未评级 （2464） （2464）
合计 （2465） （2465）
注: （2466）
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：
长期信用评级 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
AAA （2468） （2468）
AAA以下 （2469） （2469）
……（2471） （2472） （2472）
未评级 （2473） （2473）
合计 （2474） （2474）
注: （2475）
7.4.13.3 流动性风险
（0892）
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
单位：
本期末 _年_月_日 1个月以内 1-3 个月 6个月以内 3个月 -1年 6个月 -1年 1年以内 1-5年 5年以上 合计
资产
……（2487） （2488） （2489） （2490） （2491） （2492） （2493） （2494） （2495） （2496）
资产总计 （2477） （2478） （2479） （2480） （2481） （2482） （2483） （2484） （2485）
负债
……（2507） （2508） （2509） （2510） （2511） （2512） （2513） （2514） （2515） （2516）
负债总计 （2497） （2498） （2499） （2500） （2501） （2502） （2503） （2504） （2505）
流动性净额 （2517） （2518） （2519） （2520） （2521） （2522） （2523） （2524） （2525）
上年度末 _年_月_日 1个月以内 1-3 个月 6个月以内 3个月 -1年 6个月 -1年 1年以内 1-5年 5年以上 合计
资产 - - - -
……（2487） （2488） （2489） （2490） （2491） （2492） （2493） （2494） （2495） （2496）
资产总计 （2477） （2478） （2479） （2480） （2481） （2482） （2483） （2484） （2485）
负债
……（2507） （2508） （2509） （2510） （2511） （2512） （2513） （2514） （2515） （2516）
负债总计 （2497） （2498） （2499） （2500） （2501） （2502） （2503） （2504） （2505）
流动性净额 （2517） （2518） （2519） （2520） （2521） （2522） （2523） （2524） （2525）
注: （2526）
7.4.13.4 市场风险
（0894）
7.4.13.4.1 利率风险
（0910）
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：
本期末 _年_月_日 1个月以内 1-3 个月 6个月以内 3个月 -1年 6个月 -1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
……（2171） （2172） （2173） （2364） （2174） （2365） （2366） （2175） （2176） （2177） （2178）
资产总计 （2165） （2166） （2361） （2167） （2362） （2363） （2168） （2169） （0961） （0928）
负债
……（2185） （2186） （2187） （2370） （2188） （2371） （2372） （2189） （2190） （2191） （2192）
负债总计 （2179） （2180） （2367） （2181） （2368） （2369） （2182） （2183） （0977） （0944）
利率敏感度缺口 （2193） （2194） （2373） （2195） （2374） （2375） （2196） （2197） （2198） （2199）
上年度末 _年_月_日 1个月以内 1-3 个月 6个月以内 3个月 -1年 6个月 -1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产 - - - - -
……（2171） （2172） （2173） （2364） （2174） （2365） （2366） （2175） （2176） （2177） （2178）
资产总计 （2165） （2166） （2361） （2167） （2362） （2363） （2168） （2169） （0961） （0928）
负债
……（2185） （2186） （2187） （2370） （2188） （2371） （2372） （2189） （2190） （2191） （2192）
负债总计 （2179） （2180） （2367） （2181） （2368） （2369） （2182） （2183） （0977） （0944）
利率敏感度缺口 （2193） （2194） （2373） （2195） （2374） （2375） （2196） （2197） （2198） （2199）
注：（1012）
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1. （2202）
……
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位： ）
本期末（_年_月_日） 上年度末（_年_月_日）
1. （2203） （1016） （1016）
……
注：（1017）
7.4.13.4.2 外汇风险
（1019）
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位；
项目 本期末 _年_月_日
美元 折合人民币 港币 折合人民币 ……（2211） 其他币种 折合人民币 合计
以外币计价的资产
……（2214） （2215） （2216） （2217） （2218） （2219）
资产合计 （2206） （2207） （2212） （2208） （2209）
以外币计价的负债
……（2228） （2229） （2230） （2231） （2232） （2233）
负债合计 （2221） （2222） （2226） （2223） （2224）
资产负债表外汇风险敞口净额 （2234） （2235） （2239） （2236） （2237）
项目 上年度末 _年_月_日
美元 折合人民币 港币 折合人民币 ……（2211） 其他币种 折合人民币 合计
以外币计价的资产
……（2214） （2215） （2216） （2217） （2218） （2219）
资产合计 （2206） （2207） （2212） （2208） （2209）
以外币计价的负债
……（2228） （2229） （2230） （2231） （2232） （2233）
负债合计 （2221） （2222） （2226） （2223） （2224）
资产负债表外汇风险敞口净额 （2234） （2235） （2239） （2236） （2237）
注：（1025）
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 1. （2242）
……
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位： ）
本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
1. （2244） （2245） （2245）
……
注: （2246）
7.4.13.4.3 其他价格风险
（0896）
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：
项目 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 （0593） （2160） （0593） （2160）
交易性金融资产－债券投资 （2604） （2161） （2604） （2161）
衍生金融资产－权证投资 （1075） （2162） （1075） （2162）
其他 （2116） （2117） （2116） （2117）
合计 （2163） （2164） （2163） （2164）
注: （2118）
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1. （2156）
……
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位： ）
本期末（_年_月_日） 上年度末（_年_月_日）
1. （2157） （0907） （0907）
……
注: （0908）
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
（2544）
假设 1.置信区间（2528）
2.观察期（2529）
……（2531）
分析 风险价值 （单位： ） 本期末（_年_月_日） 上年度末（_年_月_日）
……（2533） （2534） （2534）
合计 （2538） （2538）
注: （2541）
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1040）
§8 投资组合报告（普通基金）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 （1049） （1050）
其中：股票 （1051） （1052）
2 固定收益投资 （1061） （1062）
其中：债券 （1063） （1064）
资产支持证券 （1065） （1066）
3 金融衍生品投资 （1067） （1068）
4 买入返售金融资产 （0597） （1081）
其中：买断式回购的买入返售金融资产 （1082） （1083）
5 银行存款和结算备付金合计 （1086） （1087）
… （1043） （1046） （1047）
N-1 其他各项资产 （1088） （1089）
N 合计 （1090） （1091）
注：（1092）
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 （1100） （1101）
B 采掘业 （1103） （1104）
C 制造业 （1106） （1107）
C0 食品、饮料 （1109） （1110）
C1 纺织、服装、皮毛 （1112） （1113）
C2 木材、家具 （1115） （1116）
C3 造纸、印刷 （1118） （1119）
C4 石油、化学、塑胶、塑料 （1121） （1122）
C5 电子 （1124） （1125）
C6 金属、非金属 （1127） （1128）
C7 机械、设备、仪表 （1130） （1131）
C8 医药、生物制品 （1133） （1134）
C99 其他制造业 （1136） （1137）
D 电力、煤气及水的生产和供应业 （1139） （1140）
E 建筑业 （1142） （1143）
F 交通运输、仓储业 （1145） （1146）
G 信息技术业 （1148） （1149）
H 批发和零售贸易 （1151） （1152）
I 金融、保险业 （1154） （1155）
J 房地产业 （1157） （1158）
K 社会服务业 （1160） （1161）
L 传播与文化产业 （1163） （1164）
M 综合类 （1166） （1167）
合计 （1169） （1170）
注：（1171）
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
（1375） （1376） （1379） （1382） （1383） （1384）
1
2
……
注：（1385）
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
（1397） （1398） （1399） （1400） （1403） （1404）
1
2
……
注：（1405）
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
（1417） （1418） （1419） （1420） （1421）
1
2
…
20
…
注：（1422）
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
（1424） （1425） （1426） （1427） （1428）
1
2
…
20
…
注：（1429）
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：
买入股票成本（成交）总额 （1431）
卖出股票收入（成交）总额 （1864）
注：（1433）
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 （1441） （1442）
2 央行票据 （1443） （1444）
3 金融债券 （1445） （1446）
其中：政策性金融债 （1447） （1448）
4 企业债券 （1449） （1450）
5 企业短期融资券 （1451） （1452）
6 可转债 （1453） （1454）
（1435） （1436）… （1437） （1439）
N-1 其他 （1455） （1456）
N 合计 （1457） （1458）
注：（1461）
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
（1474） （1475） （1476） （1477） （1478） （1479）
1
2
……
5
注：（1480）
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
（1650） （1651） （1652） （1653） （1654） （1655）
1
2
……
注：（1656）
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位：
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
（1579） （1580） （1581） （1582） （1583） （1584）
1
2
……
5
注：（1585）
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。（1597）
8.9.2
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。（1598）
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：
序号 名称 金额
1 存出保证金 （0591）
2 应收证券清算款 （0598）
3 应收股利 （0600）
4 应收利息 （0599）
5 应收申购款 （0601）
6 其他应收款 （1603）
7 待摊费用 （1604）
… （1600） （1601）
N-1 其他 （1605）
N 合计 （1606）
注：（1607）
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
（1609） （1610） （1611） （1614） （1615）
1
2
…
注：（1616）
8.9.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
（1618） （1619） （1620） （1622） （1623） （1624）
1
2
…
注： （1625）
8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
（2248） （2249） （2250） （2251） （2252） （2253）
1
2
…
注： （2254）
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
（1678）
§9 投资组合报告（QDII基金等）
9.1 期末基金资产组合情况
金额单位：
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 （1049） （1050）
其中：普通股 （1053） （1054）
存托凭证 （1055） （1056）
2 基金投资 （1059） （1060）
3 固定收益投资 （1061） （1062）
其中：债券 （1063） （1064）
资产支持证券 （1065） （1066）
4 金融衍生品投资 （1067） （1068）
其中：远期 （1069） （1070）
期货 （1071） （1072）
期权 （1073） （1074）
权证 （1075） （1076）
5 买入返售金融资产 （0597） （1081）
其中：买断式回购的买入返售金融资产 （1082） （1083）
6 货币市场工具 （1084） （1085）
7 银行存款和结算备付金合计 （1086） （1087）
…
（1043） （1046） （1047）
N-1 其他各项资产 （1088） （1089）
N 合计 （1090） （1091）
注：（1092）
9.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
（1094） （1095） （1096）
合计 （1950） （1951）
注：（1097）
9.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
（1322） （1323） （1324）
……
合计 （1953） （1954）
注: （1325）
9.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：
序号 公司名称（英文） 公司名称 （中文） 证券 代码 所在证券 市场 所属国家 （地区） 数量 （股） 公允 价值 占基金资产 净值比例（％）
（2348） （2349） （2350） （2352） （2353） （2354） （2355） （2356） （2357）
……
……
注：（2358）
9.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
金额单位：
序号 公司名称（英文） 公司名称 （中文） 证券 代码 所在证券 市场 所属国家 （地区） 数量 （股） 公允 价值 占基金资产 净值比例（％）
（2782） （2783） （2784） （2786） （2787） （2788） （2789） （2790） （2791）
……
……
注：（2792）
9.5 报告期内权益投资组合的重大变动
9.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
（2561） （2562） （2564） （2565） （2566）
…
注：（2567）
9.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
（2569） （2570） （2572） （2573） （2574）
……
…
注：（2575）
9.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：
买入成本（成交）总额 （1431）
卖出收入（成交）总额 （1864）
注：（1433）
9.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位：
债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％）
（1463） （1464） （1465）
…
注：（1466）
9.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（％）
（1474） （1475） （1476） （1477） （1478） （1479）
1
2
……
5
注：（1480）
9.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
（1650） （1651） （1652） （1653） （1654） （1655）
1
2
……
10
注：（1656）
9.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位：
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
（1658） （1659） （1660） （1661） （1662）
1
2
……
5
注：（1663）
9.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：
序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%）
（1407） （1408） （1409） （1410） （1411） （1412） （1413）
1
2
……
10
注：（1414）
9.11 投资组合报告附注
9.11.1
申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。 （1597）
9.11.2
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。 （1598）
9.11.3 期末其他各项资产构成
单位：
序号 名称 金额
1 存出保证金 （0591）
2 应收证券清算款 （0598）
3 应收股利 （0600）
4 应收利息 （0599）
5 应收申购款 （0601）
6 其他应收款 （1603）
7 待摊费用 （1604）
… （1600） （1601）
N-1 其他 （1605）
N 合计 （1606）
注：（1607）
9.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
（1609） （1610） （1611） （1614） （1615）
1
2
…
注：（1616）
9.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：
序号 股票代码 公司名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
（1618） （1619） （1621） （1622） （1623） （1624）
1
2
…
注：（1625）
9.11.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
（1678）
§10 投资组合报告（货币市场基金）
10.1 期末基金资产组合情况
金额单位：
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 （1061） （1062）
其中：债券 （1063） （1064）
资产支持证券 （1065） （1066）
2 买入返售金融资产 （0597） （1081）
其中：买断式回购的买入返售金融资产 （1082） （1083）
3 银行存款和结算备付金合计 （1086） （1087）
…
（1043） （1046） （1047）
N-1 其他各项资产 （1088） （1089）
N 合计 （1090） （1091）
注：（1092）
10.2 债券回购融资情况
金额单位：
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 （1505）
其中：买断式回购融资 （1507）
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 （1508） （1509）
其中：买断式回购融资 （1510） （1511）
注：（1512）
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期
（1514） （1515） （1516） （1517） （1518）
1
2
……
注：（1519）
10.3 基金投资组合平均剩余期限
10.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 （1522）
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 （1523）
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 （1524）
注：（1525）
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期
（1527） （1528） （1529） （1530） （1531）
1
2
……
注：（1532）
10.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 （1539） （1540）
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 （1541） （1542）
2 30天（含）-60天 （1543） （1544）
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 （1545） （1546）
3 60天（含）-90天 （1547） （1548）
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 （1549） （1550）
4 90天（含）-180天 （1551） （1552）
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 （1553） （1554）
5 180天（含）-397天（含） （1555） （1556）
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 （1557） （1558）
合计 （1559） （1560）
注：（1561）
10.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 （1441） （1442）
2 央行票据 （1443） （1444）
3 金融债券 （1445） （1446）
其中：政策性金融债 （1447） （1448）
4 企业债券 （1449） （1450）
5 企业短期融资券 （1451） （1452）
…
（1435） （1436） （1438） （1753）
N-1 其他 （1455） （1456）
N 合计 （1457） （1458）
N+1 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 （1459） （1460）
注：（1461）
10.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
（1491） （1492） （1493） （1494） （1495） （1496）
1
2
……
10
注：（1497）
10.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 （1564）
报告期内偏离度的最高值 （1565）
报告期内偏离度的最低值 （1566）
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 （1567）
注：（1568）
10.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
（1650） （1651） （1652） （1653） （1654） （1655）
1
2
……
10
注：（1656）
10.8 投资组合报告附注
10.8.1
基金计价方法说明。（1587）
10.8.2
若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。如果存在，还应按以下格式进行披露：（1588）
序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值的比例（％） 原因 调整期
（1590） （1591） （1592） （1593） （1594）
1
2
……
10.8.3
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。（1597）
10.8.4 期末其他各项资产构成
单位：
序号 名称 金额
1 存出保证金 （0591）
2 应收证券清算款 （0598）
3 应收利息 （0599）
4 应收申购款 （0601）
5 其他应收款 （1603）
6 待摊费用 （1604）
… （1600） （1601）
N-1 其他 （1605）
N 合计 （1606）
注：（1607）
10.8.5
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
（1678）
§11 基金份额持有人信息
11.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：
份额级别 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者 ……（1685）
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
（0011） （1681） （1682） （1957） （1958） （1959） （1960） （1686） （1687）
…
合计 （1681） （1682） （1957） （1958） （1959） （1960） （1686） （1687）
注：（1688）
11.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
（1690） （1691） （1692） （1693）
1
2
……
10
……
注：（1694）
11.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额 级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 （0011） （1962） （1963）
…
合计 （1962） （1963）
注：（1964）
§12 开放式基金份额变动
 单位：份
基金合同生效日（_年_月_日）基金份额总额 （1701）
本报告期期初基金份额总额 （1702）
本报告期基金总申购份额 （1703）
减：本报告期基金总赎回份额 （1704）
本报告期基金拆分变动份额 （1705）
本报告期期末基金份额总额 （1702）
注： （1706）
§13 重大事件揭示
13.1 基金份额持有人大会决议
（1965）
13.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1966）
13.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
（1967）
13.4 基金投资策略的改变
（1968）
13.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
（1969）
13.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（1970）
13.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
13.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：
券商名称 交易单元数量 股票交易 …… 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交 金额 占当期×× 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例
…… （1973） （1974） （1975） （1976） （1982）（1989） （1996）（2003） （2321） （1983）（1990） （1997）（2004） （2322） （1977） （1978） （2119）
注：（2007）
13.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：
券商名称 ……
成交金额 占当期××成交总额的比例
…… （1973） （1982）（1989）（1996）（2003）（2321） （1983）（1990）（1997）（2004）（2322）
注：（2605）
13.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
项目 发生日期 偏离度 法定披露报刊 法定披露日期
报告期内偏离度绝对值在0.5%（含）以上 （2265） （2266） （2267） （2268）
注：（2269）
13.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
（2009） （2010） （2011） （2012）
注：（2013）
§14 影响投资者决策的其他重要信息
（1713）
§15 备查文件目录
（1733）（1734）（1735）
同一公告事项在多个披露渠道披露的，在同一行内列示，不分成多条记录；此部分仅在年度报告正文和半年度报告正文披露，可不在年度报告摘要和半年度报告摘要披露。
 除本模板规定的披露项目外，如其他信息的披露将对投资者作出决策产生重大影响的，可在本项目披露。如无此类信息，则不列示本项目。
 披露备查文件的目录、存放地点及查阅方式；本项适用于年度报告正文和半年度报告正文，不需在年度报告摘要和半年度报告摘要中列示。