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关于调整融资融券业务证券组别及投资者信用账户证券持仓集中度指标的公告20230726

时间：2023-07-26 16:48:07

尊敬的投资者：

为保证融资融券业务平稳健康发展，满足投资者多样化投资需求，根据沪深京交易所最新发布的融资融券担保物集中度管理相关要求，我司决定自2023年07月31日起对融资融券业务证券组别和证券持仓集中度指标进行调整，对投资者信用账户证券持仓集中度进行精细化管理。本次信用账户持仓集中度调整以现行集中度控制方案为基础，优化证券组别，增设超限类、关注类标识。

本次调整后详情如下：

一、融资融券业务证券组别

公司根据所属证券市场总体情况、上市公司基本信息、上市公司舆情信息、二级市场流动性等指标进行综合分析判断后将所有融资融券担保证券分为A组、B组、C组、D组、E组、F组和G组七个分组，投资者在信用账户中持有的单一证券持仓集中度限制，与该证券所属证券组别有关。投资者在信用账户中持有F组和G组证券的，还将受到对应组别的组内合计集中度限制。

公司对担保物设置超限类、关注类组别标识。其中，投资者在信用账户中持有超限类证券的，受到额外的单一证券集中度限制；投资者在信用账户中持有关注类证券的，可能会影响融资融券合约展期。

二、证券分组持仓集中度管理

1. 个人投资者

“R”：授信额度与负债总额较高者，单位“万元”；“W”：维持担保比例；“J”：单一证券集中度上限；“C”：组内合计集中度上限。
证券分组		不同维持担保比例区间的集中度上限
证券分组		无负债	W≥400%	240%≤W＜400%	180%≤W＜240%	W＜180%
A组	单券	J=1.0	J=1.0	J=1.0	J=1.0	J=1.0
B组	单券	J=1.0	J=1.0	J=1.0	当R≤1000：J=1.0；当R＞1000：J=0.8。	J=0.6
C组	单券	J=1.0	J=1.0	J=1.0	当R≤300：J=1.0；当R＞300：J=0.8。	J=0.6
D组	单券	J=1.0	J=1.0	J=1.0	当R≤150：J=1.0；当R＞150：J=0.6。	J=0.4
E组	单券	J=1.0	J=1.0	J=0.7	J=0.5	J=0.3
F组	单券	J=1.0	J=1.0	J=0.5	J=0.4	J=0.3
F组	组内	C=1.0	C=1.0	C=0.8	C=0.6	C=0.4
G组	单券	J=0.35	J=0.3	J=0.2	J=0.1	J=0
G组	组内	C=0.5	C=0.4	C=0.3	C=0.2	C=0

2. 机构和产品投资者

“W”：维持担保比例；“J”：单一证券集中度上限；“C”：组内合计集中度上限。
证券分组		不同维持担保比例区间的集中度上限
证券分组		无负债	W≥500%	300%≤W＜500%	180%≤W＜300%	W＜180%
A组	单券	J=1.0	J=1.0	J=1.0	J=1.0	J=1.0
B组	单券	J=1.0	J=1.0	J=1.0	J=0.7	J=0.5
C组	单券	J=1.0	J=1.0	J=1.0	J=0.7	J=0.5
D组	单券	J=1.0	J=1.0	J=1.0	J=0.5	J=0.3
E组	单券	J=1.0	J=1.0	J=0.6	J=0.4	J=0.2
F组	单券	J=1.0	J=1.0	J=0.4	J=0.3	J=0.2
F组	组内	C=1.0	C=1.0	C=0.7	C=0.5	C=0.3
G组	单券	J=0.35	J=0.3	J=0.2	J=0.1	J=0
G组	组内	C=0.5	C=0.4	C=0.3	C=0.2	C=0

三、证券组别标识管理

1. 超限类

在每个交易日，我司对前一交易日单一股票担保物比例在25%以上（含）且静态市盈率在300倍以上（含）或者为负数的股票或者存托凭证设置为超限类标识，其中单一股票担保物比例指全市场单一股票作为信用账户担保物总量占其上市可流通量的比例。

若投资者在信用账户中持有超限类证券的，除受到该证券对应证券分组持仓集中度管理限制外，还将同时受到如下的单一证券集中度限制。

“W”：维持担保比例；“J”：单一证券集中度上限
证券标识	W＞300%	W≤300%
超限类	J=1.0	J=0.7（不含）

2. 关注类

若投资者信用账户持仓证券是关注类组别标识范围的，可能会影响投资者的融资融券合约展期。

四、特别说明

1. 投资者信用账户担保品买入或融资买入超限类证券标识的，同时受到单一证券持仓集中度、组内合计集中度以及超限类相关集中度限制；

2. 投资者T日调整授信额度，授信额度与负债总额较高者指标T日调整；投资者T日调整两融负债总额，授信额度与负债总额较高者指标T+1日调整；

3. 投资者信用账户持有的非我司担保品证券，在集中度管理上视作G组，纳入G组组内集中度计算范围；

4. 投资者信用账户持有的关注类证券标识的，可能会影响您的融资融券合约展期；

5. 投资者可通过官网融资融券专栏、APP和PC交易终端可充抵保证金证券池查询证券所属证券组别和标识；

6. 如果我司与个别投资者就集中度事项有特别约定的，则以相关特别约定为准；若投资者出现融资融券业务合同等约定限制融资融券交易的事项，则以相关合同约定为准。

为更好的适应证券市场变化，保障投资者权益，投资者信用账户持仓集中度需满足我司规定的集中度管理要求，如投资者信用账户持仓集中度超过我司规定指标的，我司将暂停接受投资者担保品买入或融资买入相关证券的委托，或采取不接受投资者合约展期申请等其他风险控制措施。我司将根据市场变化等因素适时调整证券组别、组别标识、集中度控制的相关规定并进行公告，请您密切关注。

特此公告。

东方财富证券股份有限公司

2023年7月26日

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关于调整融资融券业务证券组别及投资者信用账户证券持仓集中度指标的公告20230726

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